Содержание:
Это делается для того, чтобы прибыль была, хотя бы примерно, равна убытку, который появился после закрытия неудачной сделки, включая стоимость спреда и различных комиссий, плюс 1 пункт. Некоторые страны получают значительную часть своего дохода от экспорта сырья. В этом случае цена их национальной валюты зависит от курса сырья. Когда вы торгуете российским рублем, вы не можете игнорировать цену на нефть, потому что значительная часть федерального бюджета исходит от экспорта нефти.
Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны. Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны. Опытные трейдеры советуют устанавливать stop loss даже на потенциально успешную сделку.
Второй график будет отображаться с задержкой, но показания будут как зеркальное отражение первого графика. Валютные пары в любой момент времени могут двигаться в том же направлении или в противоположном направлении. Зная, какие зависимости существуют между двумя валютными парами, трейдер может определить, какую позицию стоит занять в данный момент, а какая – не лучший выбор.
На картинке выше приведены два коррелирующих между собой графика. Предположим, что вы торгуете парой GBPUSD (нижний график) и увидели свечной сигнал к покупке в виде т.н. Бычьего поглощения (это когда большая бычья свеча полностью компенсирует снижение цены https://prostoforex.com/ на предыдущей медвежьей свече). Тогда вы открываете график коррелирующей валютной пары EURUSD и видите на нём достаточно мощный сигнал «бычьей» дивергенции. Вот и всё, ваши сомнения рассеяны, вы покупаете GBPUSD и наслаждаетесь дальнейшем её ростом.
Как вычисляются коэффициенты корреляции
Что касается положительных свопов, то здесь важно просто проявить внимание при выборе брокера и финансовых инструментов для торговли. Также, стоит помнить о том, что мы ведем торговлю не на одной отдельно взятой валюте, а на валютной паре, которая состоит из базового актива и котируемого актива. Поэтому, фактически корреляция – это один из немногих рабочих способов торговать сразу корзиной из валютных пар, а не одним, отдельно взятым активом. Важно понимать, что коэффициент корреляции не имеет фиксированных значений. Например, если в течение одного торгового дня этот показатель между парами EUR/USD и USD/CHF был равен – 0.89, то в течение следующего он может составлять -1.
Для поиска сигналов корреляции подходят валютные пары, у которых совпадает хотя бы одна валюта. Например, для торговли по корреляции долларовых активов подойдут пары EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD и так далее. Преимущественно корреляцию валютных пар определяет текущее состояние финансового рынка. Поэтому при воздействии изменений меняется и корреляция – этот процесс можно подвергать анализу для прогнозирования. Предусмотрены специальные таблицы коэффициентов, которыми трейдер может пользоваться при построении стратегии торговли.
Однако для успешного применения такой стратегии необходимо использовать дополнительные инструменты для фильтрации ложных сигналов, управления рисками и определения точек выхода из сделок. Что касается отрицательной корреляции, валютные пары движутся в противоположном направлении, хотя их графики похожи по форме. На практике, когда один актив идет вверх, второй падает, и наоборот. По мере того, как первая валютная пара стремится к минимумам, вторая начинает пробивать уровень сопротивления. Примеры валютных пар с отрицательной корреляцией – EUR/USD и USD/SEK, а также AUD/USD и USD/CAD. К примеру, если человек хочет купить акции японской компании на Токийской фондовой бирже, сделать это можно только в национальной валюте.
Партнеры проекта
Корреляция валютных пар – это процесс, при котором графики различных активов движутся синхронно в одном направлении, такое явление называется положительной (или прямой) корреляцией. Сколько раз вы открывали позиции по нескольким валютным парам и замечали, что их ценовые движения связаны? Например, если у вас открыты длинные позиции по EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD, вы можете подумать, что у вас есть три разные позиции.
Как и в случае с NZDJPY, на недельном графике данная пара сформировала широкую модель голова и плечи. Ниже приведен график, который показывает увеличение корреляции в кроссах с чего мы не знаем о торговли на форекс йеной при повышении уровня страха на рынке. Как вы знаете, йена считается валютой-убежищем, которая очень востребована, когда на рынке вспыхивает паника или возникает страх.
Что такое корреляция валютных пар
Другими словами, исходя из текущих рыночных условий, участники рынка не желают принимать на себя более высокий уровень риска и поэтому ищут более безопасные инструменты для инвестиций. Данный термин показывает величину риска, который готовы принять на себя инвесторы в данный момент на рынке. Данные пары гораздо более волатильны по сравнению с другими. Это особенно справедливо в периоды с низким уровнем ликвидности, к примеру, во время праздников.
Изменение процентных ставок, уровня инфляции и других экономических показателей на мировом рынке оказывает определенное влияние на все валюты, так или иначе, связывая их друг с другом. Знание того как валютные пары взаимосвязаны между собой позволяет трейдеру минимизировать риски максимально диверсифицируя свой портфель. Коэффициент корреляции валютных пар трейдер может рассчитать самостоятельно или же воспользоваться онлайн-калькулятором корреляции. Кроме того, для расчета могут применяться различные индикаторы, которые показывают зависимость между движениями валютных пар. Все больше трейдеров, ориентирующихся на корреляцию, отдают предпочтение индикатору корреляции валютных пар OverLay Chart, хотя существуют и альтернативные методы работы. Во-первых, коэффициент корреляции не отражает причинно-следственную связь.
- Итак, корреляция на валютном рынке Forex – это зависимость между двумя активами.
- Ряд различных факторов напрямую влияет на стоимость двух национальных валют.
- Потому следует отказаться от таких комбинаций и отдать преимущество другому соотношению, корреляции в которых будут равносторонне позиции увеличивать.
В последние годы эта зависимость слабее, но не в лучшую сторону для рубля. Сегодня реальна ситуация, когда нефть растет, а рубль падает. Но на краткосрочных сделках, тем не менее, зарабатывают трейдеры, которые торгуют корреляцию рубля и нефти.
Таблица корреляции валютных пар, расшифровка значений.
Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B. Известно, что эти валютные пары в прямой корреляции, то есть вверх и вниз идут синхронно. Ваш технический анализ показал, что пара A/B должна падать. Соответственно, если теханализ пары C/D говорит об обратном, есть повод усомниться в достоверности сигнала.
Корреляции дают возможность увидеть и прибыльно использовать взаимосвязь ценовых движений. Конечно, взаимосвязи валютных пар могут существовать не только по приведенному выше примеру. Так, некоторые валютные пары могут двигаться в тандеме, а для некоторых валют характерны движения в разных направлениях. Такие взаимосвязи достаточно сложны и требуют более глубокого знания механизмов ценообразования на Forex. На Форексе много внимания уделяется анализу поведения отдельного актива.
Несмотря на это, аналитические инструменты того времени не утратили своей актуальности и сегодня. Требуется только подобрать новые входные параметры, иными словами, оптимизировать проверенные временем инструменты под нынешние условия рынка. Также, отметим необходимость проведения фундаментального анализа валют. Анализируя экономический фактор, вы сможете давать прогноз движению цены, и с помощью корреляции уверенно реализовывать этот прогноз в своей торговле. И конечно, не забывайте про жесткий контроль уровня рисков, и следование правилам управления капиталом.
Или же один из осцилляторов (например RSI или MACD) даёт сильный сигнал дивергенции. Здесь синий кружок обозначает положительную корреляцию, а красный – отрицательную. И чем больше и ярче кружки, тем сильнее степень соответствующей корреляции.
Сильная корреляция пар вовсе не означает, что в ближайшем времени корреляция не ослабнет, и наоборот. Понять, насколько стабилен коэффициент корреляции для различных пар валют, поможет выяснение причин, по которым пары взаимосвязаны. Одной из наиболее популярных стратегий на рынке форекс считается корреляция, то есть построение торговли по принципу взаимосвязи между валютными курсами.